Introduction aux signaux

Négociation financière en R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Qu'est-ce qu'un signal ?

  • Les signaux proviennent des interactions :
    • des données de marché avec des indicateurs
    • d'indicateurs entre eux
  • Exemples :
    • Moyenne mobile 50 j qui croise au-dessus de la 200 j
    • Oscillateur qui passe sous 20
  • Un signal est nécessaire (mais non suffisant) pour un ordre d'achat/vente
Négociation financière en R

Utiliser add.signal()

  • Très proche du processus de création d'indicateurs

  • Peu de fonctions de signal

add.signal(strategy.st, name = "function",
           arguments = list(arguments), label = "label")
  • Encore une fois, similaire à la famille apply
Négociation financière en R

Quatre types de signaux

  • sigComparison : Relation entre deux indicateurs, retourne 1 si la relation est vraie

  • sigCrossover : Comme sigComparison, mais retourne 1 à la première occurrence

  • sigThreshold : Compare un indicateur borné à une valeur fixe

  • sigFormula : Fonction de signal souple

Négociation financière en R

Exemples

Négociation financière en R

Exemples

Négociation financière en R

Passons à la pratique !

Négociation financière en R

Preparing Video For Download...