sigThreshold

Négociation financière en R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

À propos de sigThreshold

traite d'indicateurs bornés qui croisent des valeurs critiques (généralement fixes)
Exemples :
- quand le DVO passe sous 20
- sur un indicateur avec une probabilité courante (entre 0 et 1)
- sur des ratios glissants centrés sur 0

Structure

add.signal(strategy.st, name = "sigThreshold",
           arguments = list(column = "str1",   
                             threshold = 20,
                             cross = TRUE,
                             relationship = "lt" ),
           label = "siglabel")

cross = TRUE imite sigCrossover
cross = FALSE imite sigComparison

Exemples

add.signal(strategy.st, name = "sigThreshold",
           arguments = list(column = "DVO_2_126",   
                            threshold = 20,
                            cross = FALSE,
                             relationship = "lt"),
           label = "thresholdfilter")

add.signal(strategy.st, name = "sigThreshold",
           arguments = list(column = "DVO_2_126",   
                            threshold = 80,
                            cross = TRUE,
                            relationship = "gt"),
           label = "thresholdfilter")

Exemples

Passons à la pratique !

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