Pièges des différents systèmes de négociation

Négociation financière en R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Pièges dans le développement de systèmes de négociation

Les données de marché mêlent peur, avidité et bruit de millions
« Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. »
Surajuster aux données passées (échantillon d'apprentissage) mène à de mauvais résultats sur données futures (hors échantillon)

Comment éviter le surajustement

Peut faire échouer un système plus tard
Réduisez au minimum le nombre d'éléments mobiles !
BONNE stratégie
MAUVAISE stratégie

Stabilité selon les réglages du système

Le système doit réagir de façon similaire pour des réglages proches

Stabilité selon les réglages du système

Le système doit réagir de façon similaire pour des réglages proches

Tests d'hypothèses

Effectuer des tests d'hypothèses
- Lien entre un indicateur et les rendements futurs ?
- Un processus de signaux génère-t-il une surperformance ?
La plupart dépassent la portée du cours, mais gardez-les en tête

Passons à la pratique !

Négociation financière en R

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