sigComparison et sigCrossover

Négociation financière en R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Indicateurs de tendance

sigCrossover et sigComparison
Comparent deux variables
Exemple :
- la MM à court horizon croise la MM à long horizon (SMA 50 jours vs 200 jours)

Structure

add.signal(strategy.st, name = "sigComparison",
           arguments = list(columns = c("str1", "str2"),
                            relationship = "lt" ),
           label = "siglabel")
add.signal(strategy.st, name = "sigCrossover",
           arguments = list(columns = c( "str1", "str2"), 
                            relationship = "eq"),
           label = "siglabel")

« gt », « lt », « eq », « lte », « gte »

Structure

add.signal(strategy.st, name = "sigCrossover",
           arguments = list(columns = c("SMA50", "SMA200"), 
                            relationship = "gt"),
           label = "longfilter")

add.signal(strategy.st, name = "sigComparison",
           arguments = list(columns = c("SMA50", "SMA200",
                            relationship = "lt" ), 
           label = "filterexit")

Exemples

Passons à la pratique !

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