Mise en place d'une stratégie II

Négociation financière en R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Taille des transactions et avoir initial

Pour calculer les rendements, définissez la taille des transactions et l'avoir initial pour calculer profits et pertes

tradesize <- 100000
initeq <- 100000

tradesize ne doit pas dépasser initeq

Trois objets essentiels

Compte
- Portefeuille
  - Stratégie

Nommer le compte, le portefeuille et la stratégie

Pour une stratégie de base, donner le même nom au compte, au portefeuille et à la stratégie suffit

strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"

Retirer une stratégie existante

Si vous avez déjà exécuté la stratégie, retirez-la de votre environnement

rm.strat(strategy.st)

Initialiser…

Portefeuille
Compte
Ordres
Stratégie

Initialiser le portefeuille

L'initialisation du portefeuille se fait avec initPortf()
initPortf() exige le nom du portefeuille, les symboles, la date d'initialisation et la devise

initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD", 
          initDate = initdate, currency = "USD")

Initialiser le compte

L'initialisation du compte se fait avec initAcct()
initAcct() exige le nom du compte, les portefeuilles, la date d'initialisation, la devise et l'avoir initial

initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, 
           initDate = initdate, currency = "USD", 
           initEq = initeq)

Initialiser les ordres

L'initialisation des ordres se fait avec initOrders()
initOrders() exige le nom du portefeuille et la date d'initialisation

initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)

Initialiser la stratégie

L'initialisation de la stratégie se fait avec strategy()

strategy(strategy.st, store = TRUE)

Aperçu

tradesize <- 100000
initeq <- 100000

strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"
rm.strat(strategy.st)

initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD", 
          initDate = initdate, currency = "USD")
initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, 
         initDate = initdate, currency = "USD", 
         initEq = initeq)
initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)
strategy(strategy.st, store = TRUE)

Passons à la pratique !

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