Analytique supplémentaire

Négociation financière en R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Générer une série de profit et perte (P&L)

L'environnement blotter contient l'historique des transactions
Syntaxe pour le P&L :

portPL <- .blotter$portfolio.firststrat$summary$Net.Trading.PL
head(portPL)

           Net.Trading.PL
1999-01-01           0
2003-01-02           0
2003-01-03           0
2003-01-06           0
2003-01-07           0
2003-01-08           0

Ratio de Sharpe

Peut être obtenu à partir du P&L de votre stratégie
Rapport entre récompense et risque de votre stratégie

SharpeRatio.annualized(portPL, geometric = FALSE)

                                   Net.Trading.PL
Annualized Sharpe Ratio (Rf=0%)         0.5166274

Obtenir les rendements

Ratio entre le profit ou la perte d'une opération et le capital initial
Obtenir les rendements du portefeuille :

instrets <- 
      PortfReturns(account.st)

head(instrets, n = 3)

           LQD.DailyEndEq
2003-01-02           0
2003-01-03           0
2003-01-06           0

tail(instrets, n = 3)

            LQD.DailyEndEq
2015-12-29           0
2015-12-30           0
2003-12-31           0

Obtenir le ratio de Sharpe sur les rendements

SharpeRatio.annualized(instrets, geometric = FALSE)

                                  LQD.DailyEndEq
Annualized Sharpe Ratio (Rf=0%)        0.488011

Passons à la pratique !

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