Équivalence actuarielle

Évaluation des produits d'assurance vie en R

Katrien Antonio, Ph.D.

Professor, KU Leuven and University of Amsterdam

Équivalence actuarielle de vecteurs de flux monétaires

Établir une équivalence entre deux vecteurs de flux monétaires.
Exemples :
- prêt hypothécaire : capital emprunté à la banque et série des versements hypothécaires ;
- produit d'assurance : indemnités couvertes par l'assurance et série des primes.

La nouvelle voiture de M. Incroyable

Valeur de la voiture : $20 \, 000$ EUR ;
Le vecteur des versements de M. Incroyable est $(0,K,K,K,K)$ avec valeur actuelle :

$$ \sum_{k=1}^4 K \cdot v(0,k) \, $$
Ensuite, établissez l'équivalence et résolvez pour $K$ !

$$ 20\ 000 = \sum_{k=1}^4 K \cdot v(0,k). $$

La nouvelle voiture de M. Incroyable en R

# Define the discount factors
discount_factors <- (1 + 0.03) ^ - (0:4)

# Define the vector with the payments
payments <- c(0, rep(1, 4))

# Calculate the present value of the payments
PV_payment <- sum(payments * discount_factors)

# Calculate the yearly payment 
20000 / PV_payment

5380.541

Passons à la pratique !

Évaluation des produits d'assurance vie en R