ड्रॉडाउन

Python में फाइनेंशियल ट्रेडिंग

Chelsea Yang

Data Science Instructor

ड्रॉडाउन क्या है?

ड्रॉडाउन किसी एसेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए एक अवधि में उच्चतम से निम्नतम तक की गिरावट है.

ड्रॉडाउन चार्ट

मैक्स ड्रॉडाउन

$\text{Max Drawdown} = (V_p - V_l)/ V_l $

$V_p$: सबसे बड़ी गिरावट से पहले का उच्चतम मान

$V_l$: नए उच्च बनने से पहले का न्यूनतम मान

मैक्स ड्रॉडाउन उदाहरण

मैक्स ड्रॉडाउन

= (पॉइंट A का मान - पॉइंट D का मान)/पॉइंट A का मान = (1700 - 800)/1700 = 53%

बैकटेस्ट स्टैट्स से ड्रॉडाउन प्राप्त करें

resInfo = bt_result.stats

# Get the max drawdown
max_drawdown = resInfo.loc['max_drawdown']
print('Maximum drawdown: %.2f'% max_drawdown)

# Get the average drawdown
avg_drawdown = resInfo.loc['avg_drawdown']
print('Average drawdown: %.2f'% avg_drawdown)

# Get the average drawdown days
avg_drawdown_days = resInfo.loc['avg_drawdown_days']
print('Average drawdown days: %.0f'% avg_drawdown_days)

Maximum drawdown: -0.59
Average drawdown: -0.11
Average drawdown days: 22

Calmar ratio

CALMAR: CALifornia Managed Accounts Report

$ Calmar = CAGR / \text{Max Drawdown} $

Calmar ratio जितना अधिक, रणनीति का जोखिम-समायोजित प्रदर्शन उतना बेहतर.
आम तौर पर 3 से बड़ा Calmar ratio उत्कृष्ट माना जाता है.

Calmar ratio मैन्युअली निकालें

resInfo = bt_result.stats
# Get the CAGR
cagr = resInfo.loc['cagr']
# Get the max drawdown
max_drawdown = resInfo.loc['max_drawdown']


# Calculate Calmar ratio mannually
calmar_calc = cagr / max_drawdown * (-1)
print('Calmar Ratio calculated: %.2f'% calmar_calc)

Calmar Ratio calculated: 4.14

बैकटेस्ट स्टैट्स से Calmar ratio प्राप्त करें

resInfo = bt_result.stats

# Get the Calmar ratio
calmar = resInfo.loc['calmar']
print('Calmar Ratio: %.2f'% calmar)

Calmar Ratio: 4.14

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