ह्वाइट नॉइज़

Python में Time Series Analysis

Rob Reider

Adjunct Professor, NYU-Courant Consultant, Quantopian

ह्वाइट नॉइज़ क्या है?

• ह्वाइट नॉइज़ ऐसी सीरीज़ है जिसमें:
  • स्थिर औसत
  • स्थिर विरियनस
  • हर लैग पर शून्य ऑटोकॉरिलेशंस
• विशेष मामला: यदि डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हो, तो इसे Gaussian White Noise कहते हैं

ह्वाइट नॉइज़ का सिमुलेशन

• ह्वाइट नॉइज़ जनरेट करना बहुत आसान है

  import numpy as np
  noise = np.random.normal(loc=0, scale=1, size=500)
  

ह्वाइट नॉइज़ कैसा दिखता है?

plt.plot(noise)

ह्वाइट नॉइज़ का ऑटोकॉरिलेशन

plot_acf(noise, lags=50)

स्टॉक मार्केट रिटर्न: ह्वाइट नॉइज़ के क़रीब

• S&P500 के लिए ऑटोकॉरिलेशन फंक्शन

अभ्यास करते हैं!

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