दो टाइम सीरीज़ का कोरिलेशन
Python में Time Series Analysis
Rob Reider
Adjunct Professor, NYU-Courant Consultant, Quantopian
दो टाइम सीरीज़ का कोरिलेशन
- S&P500 और JPMorgan स्टॉक का प्लॉट
दो टाइम सीरीज़ का कोरिलेशन
- S&P500 और JP Morgan रिटर्न का स्कैटर प्लॉट
और स्कैटर प्लॉट्स
Correlation = 0.9
Correlation = -0.9
Correlation = 0.4
Corelation = 1.0
सामान्य गलती: दो ट्रेंडिंग सीरीज़ का कोरिलेशन
Dow Jones Industrial Average और UFO Sightings (www.nuforc.org)
स्तरों का कोरिलेशन: 0.94
- प्रतिशत बदलावों का कोरिलेशन: $\large \approx$ 0
उदाहरण: Large Cap और Small Cap स्टॉक्स का कोरिलेशन
- स्कैटर प्लॉट से कोरिलेशन विज़ुअलाइज़ करें
plt.scatter(df['SPX_Ret'], df['R2000_Ret']) plt.show()
