केस स्टडी: S&P 500 प्राइस सिमुलेशन

Python में Time Series डेटा मैनिपुलेट करना

Stefan Jansen

Founder & Lead Data Scientist at Applied Artificial Intelligence

रैंडम वॉक और सिमुलेशन

दैनिक स्टॉक रिटर्न का अनुमान लगाना कठिन है
मॉडल मानते हैं कि वे अक्सर रैंडम होते हैं
Numpy रैंडम नंबर जनरेट करने देता है
रैंडम रिटर्न से प्राइस तक: .cumprod() उपयोग करें
दो उदाहरण:
- रैंडम रिटर्न जनरेट करें
- वास्तविक SP500 रिटर्न का रैंडम चयन

रैंडम नंबर जनरेट करें

from numpy.random import normal, seed

from scipy.stats import norm

seed(42)

random_returns = normal(loc=0, scale=0.01, size=1000)

sns.distplot(random_returns, fit=norm, kde=False)

ch3_3_v2 - केस स्टडी - SP500 सिमुलेशन.011.png

रैंडम प्राइस पाथ बनाएं

return_series = pd.Series(random_returns)

random_prices = return_series.add(1).cumprod().sub(1)

random_prices.mul(100).plot()

ch3_3_v2 - केस स्टडी - SP500 सिमुलेशन.013.png

S&P 500 प्राइस और रिटर्न

data = pd.read_csv('sp500.csv', parse_dates=['date'], index_col='date')

data['returns'] = data.SP500.pct_change()

data.plot(subplots=True)

ch3_3_v2 - केस स्टडी - SP500 सिमुलेशन.015.png

S&P रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन

sns.distplot(data.returns.dropna().mul(100), fit=norm)

ch3_3_v2 - केस स्टडी - SP500 सिमुलेशन.017.png

रैंडम S&P 500 रिटर्न जनरेट करें

from numpy.random import choice

sample = data.returns.dropna()

n_obs = data.returns.count()

random_walk = choice(sample, size=n_obs)

random_walk = pd.Series(random_walk, index=sample.index)

random_walk.head()

DATE
2007-05-29   -0.008357
2007-05-30    0.003702
2007-05-31   -0.013990
2007-06-01    0.008096
2007-06-04    0.013120

रैंडम S&P 500 प्राइस (1)

start = data.SP500.first('D')

DATE
2007-05-25    1515.73
Name: SP500, dtype: float64

sp500_random = start.append(random_walk.add(1))

sp500_random.head())

DATE
2007-05-25    1515.730000
2007-05-29       0.998290
2007-05-30       0.995190
2007-05-31       0.997787
2007-06-01       0.983853
dtype: float64

रैंडम S&P 500 प्राइस (2)

data['SP500_random'] = sp500_random.cumprod()

data[['SP500', 'SP500_random']].plot()

च3_3_v2 - केस स्टडी - SP500 सिमुलेशन.023.png

अभ्यास करते हैं!

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