Covariance और correlation

R में Time Series Analysis

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

स्टॉक A की कीमतें

mean(stock_A)

32.36

sd(stock_A)

1.83

स्टॉक B की कीमतें

mean(stock_B)

32.30

sd(stock_B)

2.17

स्टॉक A और B का covariance

cov(stock_A, stock_B)

2.86

Correlations

• Covariance का standardized रूप
• +1: पूर्णतः पॉज़िटिव रैखिक संबंध
• -1: पूर्णतः नेगेटिव रैखिक संबंध
• 0: कोई रैखिक संबंध नहीं

स्टॉक A और B का correlation

cor(stock_A, stock_B)

0.71

cov(stock_A, stock_B) / 
(sd(stock_A) * sd(stock_B))

0.71

Covariance और correlation: log returns

cov(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.001

cor(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.74

Covariance और correlation: log returns

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