रिकैप
Python में Portfolio Analysis परिचय
Charlotte Werger
Data Scientist
Chapter 1: रिस्क और रिटर्न की गणना
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- पोर्टफोलियो: वेट्स और एसेट्स का संग्रह
- डाइवर्सिफिकेशन
- मीन रिटर्न बनाम क्यूमलेटिव रिटर्न
- वैरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन और कोवेरिएंस मैट्रिक्स
- पोर्टफोलियो वैरिएंस की गणना
Chapter 2: रिस्क मापों में गहराई से
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- अलग-अलग अवधियों की तुलना के लिए रिटर्न और रिस्क का एनुअलाइज़ करना
- रिस्क-एडजस्टेड रिटर्न मापने के लिए शार्प रेशियो
- स्क्यूनेस और कर्टोसिस: डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और वैरिएंस से आगे देखना
- मैक्सिमम ड्रॉडाउन, डाउनसाइड रिस्क और सॉर्टिनो रेशियो
Chapter 3: परफॉर्मेंस का ब्रेकडाउन
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- बेंचमार्क से तुलना: एक्टिव वेट्स और एक्टिव रिटर्न
- इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स: रिटर्न और रिस्क के स्रोतों की व्याख्या
- फैमा-फ्रेंच 3 फैक्टर मॉडल: प्रदर्शन को समझाने योग्य फैक्टर्स और अल्फा में तोड़ना
- Pyfolio एक पोर्टफोलियो विश्लेषण टूल के रूप में
Chapter 4: ऑप्टिमल पोर्टफोलियो ढूँढना
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- मार्कोविट्ज़ पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज़ेशन: इफिशिएंट फ्रंटियर, मैक्सिमम शार्प और मिनिमम वॉलेटिलिटी पोर्टफोलियो
- एक्सपोनेंशियली वेटेड रिस्क और रिटर्न, सेमीकोवेरिएंस
सीखना जारी रखें
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- Datacamp का कोर्स: Portfolio Risk Management in Python
- Quantopian का लेक्चर सीरीज़: https://www.quantopian.com/lectures
- करके सीखें: Pyfolio और PyPortfolioOpt
कोर्स समाप्त
Python में Portfolio Analysis परिचय
