Python में Portfolio Analysis परिचय
Charlotte Werger
Data Scientist
Annual Return: एक कैलेंडर वर्ष में कमाया गया कुल रिटर्न
Annualized return: किसी भी अवधि से निकाला गया वार्षिक rate of return
Average Return: लंबी अवधि का कुल रिटर्न, जिसे (छोटी) अवधियों में समान बाँटा गया हो.
Cumulative (compounding) return: ऐसा रिटर्न जिसमें ब्याज, डिविडेंड और कैपिटल गेन को दोबारा निवेश करने के चक्रवृद्धि प्रभाव शामिल हों.
$$
N वर्षों में: $rate= (1 +Return)^{1/N} -1$
N महीनों में: $rate= (1+Return)^{12/N} -1$
किसी भी अवधि को वार्षिक दर में बदलें:
# timeseries की शुरुआत और अंत जाँचें apple_price.head(1)
date 2015-01-06 105.05 Name: AAPL, dtype: float64
apple_price.tail(1)
date 2018-03-29 99.75 Name: AAPL, dtype: float64
# महीनों की संख्या असाइन करें months = 38
# कुल रिटर्न की गणना करें total_return = (apple_price[-1] - apple_price[0]) / apple_price[0] print (total_return)
0.5397420653068692
# महीनों पर वार्षिकीकृत रिटर्न निकालें annualized_return=((1 + total_return)**(12/months))-1 print (annualized_return)
0.14602501482708763
# तीन वर्ष की अवधि चुनें apple_price = apple_price.loc['2015-01-01':'2017-12-31'] apple_price.tail(3)
date 2017-12-27 170.60 2017-12-28 171.08 2017-12-29 169.23 Name: AAPL, dtype: float64
# 3 वर्षों पर वार्षिकीकृत रिटर्न निकालें annualized_return = ((1 + total_return)**(1/3))-1 print (annualized_return)
0.1567672968419047
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