जोखिम कारक

Python में Portfolio Analysis परिचय

Charlotte Werger

Data Scientist

कारक क्या है?

पोर्टफोलियो में कारक, भोजन के पोषक तत्वों जैसे होते हैं

पोर्टफोलियो के कारकों की तुलना भोजन के पोषक तत्वों से करने वाला पाई चार्ट

पोर्टफोलियो में कारक

कारकों के प्रकार:

मैक्रो कारक: ब्याज दरें, मुद्रा, देश, उद्योग
स्टाइल कारक: momentum, volatility, value और quality

स्टाइल निवेश कारक

जोखिम एक्सपोज़र जानने के लिए फैक्टर मॉडल का उपयोग

टैक्टिकल, स्ट्रैटेजिक और जोखिम प्रबंधन में निवेश कारकों के उपयोग वाली तालिका

¹ Source: https://invesco.eu/investment-campus/educational-papers/factor-investing

फैक्टर एक्सपोज़र

df.head()

date        portfolio    volatility    quality    
2015-01-05    -1.827811    1.02        -1.76
2015-01-06    -0.889347    0.41        -0.82
2015-01-07     1.162984    1.07         1.39
2015-01-08     1.788828    0.31         1.93
2015-01-09    -0.840381    0.28        -0.77

फैक्टर एक्सपोज़र

df.corr()

            portfolio    volatility    quality
portfolio     1.000000    0.056596    0.983416
volatility    0.056596    1.000000    0.092852
quality       0.983416    0.092852    1.000000

समय के साथ सह-संबंध बदलते हैं

# Rolling correlation
df['corr']=df['portfolio'].rolling(30).corr(df['quality'])

# Plot results
df['corr'].plot()

क्वालिटी के साथ रोलिंग सह-संबंध

समय के साथ क्वालिटी फैक्टर और पोर्टफोलियो रिटर्न के बीच रोलिंग सह-संबंध का प्लॉट

अभ्यास करते हैं!

Python में Portfolio Analysis परिचय