फ़ीचर इंजीनियरिंग

Python में Finance के लिए Machine Learning

Nathan George

Data Science Professor

गैर-रेखीय फ़ीचर सहसंबंध

लिनियर मॉडलों की एक दिक्कत

# add non-linear interaction term for a linear model
SMAxRSI = amd_df['14-day SMA'] * amd_df['14-day RSI']

कुछ मॉडल जिनमें आपको इंटरैक्शन फ़ीचर हाथ से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती:

डिसीजन-ट्री-बेस्ड मॉडल

रैंडम फ़ॉरेस्ट्स
ग्रेडिएंट बूस्टिंग

अन्य

न्यूरल नेटवर्क्स

वॉल्यूम बनाम प्राइस बदल

प्राइस और वॉल्यूम

वॉल्यूम फ़ीचर

amd_df['Adj_Volume_1d_change'] = amd_df['Adj_Volume'].pct_change()

one_day_change = amd_df['Adj_Volume_1d_change'].values
amd_df['Adj_Volume_1d_change_SMA'] = talib.SMA(one_day_change,
                                                timeperiod=10)

Datetime फ़ीचर इंजीनियरिंग

डेटटाइम का ग्राफ, जिनसे सप्ताह का दिन, महीना, वर्ष की ओर तीर हैं

सप्ताह का दिन निकालना

print(amd_df.index.dayofweek)

Int64Index([2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1,
            ...
            1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0],
           dtype='int64', name='Date', length=4807)

डमीज़

days_of_week = pd.get_dummies(amd_df.index.dayofweek,
                                prefix='weekday',
                                drop_first=True)

print(days_of_week.head())

            weekday_1  weekday_2  weekday_3  weekday_4
Date
2018-04-10          1          0          0          0
2018-04-11          0          1          0          0
2018-04-12          0          0          1          0
2018-04-13          0          0          0          1
2018-04-16          0          0          0          0

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