सीज़नल ARIMA का पूर्वानुमान

R में ARIMA मॉडल्स

David Stoffer

Professor of Statistics at the University of Pittsburgh

ARIMA प्रोसेस का पूर्वानुमान

एक बार मॉडल चुन लेने पर, पूर्वानुमान आसान है क्योंकि मॉडल बताता है कि टाइम सीरीज़ की गतिशीलता समय के साथ कैसे बदलती है
बस मॉडल की गतिशीलता को भविष्य में आगे बढ़ाएँ
astsa पैकेज में, पूर्वानुमान के लिए sarima.for() का उपयोग करें

SARIMA$(0,1,1) \times (0,1,1)_{12}$ मॉडल उपयुक्त है

sarima.for(log(AirPassengers), n.ahead = 24, 
           0, 1, 1, 0, 1, 1, 12)

ch4_3.007.png

R में ARIMA मॉडल्स