शुद्ध मौसमी मॉडल
R में ARIMA मॉडल्स
David Stoffer
Professor of Statistics at the University of Pittsburgh
शुद्ध मौसमी मॉडल
- अक्सर ऐसे डेटा इकट्ठा होते हैं जिनमें ज्ञात मौसमी घटक होता है
- Air Passengers (हर S = 12 महीनों में 1 चक्र)
- Johnson & Johnson Earnings (हर S = 4 तिमाहियों में 1 चक्र)
शुद्ध मौसमी मॉडल
SAR$(P = 1)_{s = 12}$ जैसे शुद्ध मौसमी मॉडलों पर विचार करें
$$X_t = \Phi X_{t-12} + W_t$$
शुद्ध मौसमी मॉडलों के ACF और PACF
| $$SAR(P)_s$$ | $$SMA(Q)_s$$ | $$SARMA(P, Q)_s$$ | |
|---|---|---|---|
| ACF* | धीरे-धीरे घटता है | lag QS पर कट जाता है | धीरे-धीरे घटता है |
| PACF* | lag PS पर कट जाता है | धीरे-धीरे घटता है | धीरे-धीरे घटता है |
