GARCH मॉडल बैकटेस्टिंग

Python में GARCH मॉडल

Chelsea Yang

Data Science Instructor

बैकटेस्टिंग

  • मॉडल की फोरकास्टिंग क्षमता का आकलन करने की विधि

  • मॉडल की भविष्यवाणियों को वास्तविक ऐतिहासिक डेटा से तुलना करें

Python में GARCH मॉडल

In-sample बनाम Out-of-sample

  • In-sample: मॉडल फिटिंग

  • Out-of-sample: बैकटेस्टिंग

Python में GARCH मॉडल

MAE

Mean Absolute Error

MAE समीकरण

Python में GARCH मॉडल

MSE

Mean Squared Error

MSE समीकरण

Python में GARCH मॉडल

Python में MAE, MSE निकालें

from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error

# Call function to calculate MAE
mae = mean_absolute_error(observation, forecast)


# Call function to calculate MSE
mse = mean_squared_error(observation, forecast)
Python में GARCH मॉडल

अभ्यास करते हैं!

Python में GARCH मॉडल

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