असममित शॉक्स के लिए वोलैटिलिटी मॉडल्स
Python में GARCH मॉडल
Chelsea Yang
Data Science Instructor
वित्तीय डेटा में असममित शॉक्स
न्यूज़ इम्पैक्ट कर्व:
लेवरेज प्रभाव
Debt-equity Ratio = Debt $/$ Equity
स्टॉक प्राइस गिरता है, debt-equity ratio बढ़ता है
जोखिम बढ़ता है!
GJR-GARCH
Python में GJR-GARCH
arch_model(my_data, p = 1, q = 1, o = 1,
mean = 'constant', vol = 'GARCH')
Python में EGARCH
arch_model(my_data, p = 1, q = 1, o = 1,
mean = 'constant', vol = 'EGARCH')
कौन सा मॉडल उपयोग करें
GJR-GARCH या EGARCH?
कौन सा मॉडल बेहतर है, यह डेटा पर निर्भर करता है
