अपने कोड को एक फंक्शन में बदलें
R में बॉन्ड वैल्यूएशन और विश्लेषण
Clifford Ang
Senior Vice President, Compass Lexecon
Bond valuation फंक्शन
- इस कोर्स में हम कई बॉन्ड्स का मूल्य निकालेंगे
- पिछले चैप्टर के स्टेप्स दोहराए जाएँगे
- कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम
bondprc()फंक्शन बनाएँगे
Bond valuation के स्टेप्स
- इन इनपुट्स को जनरलाइज़ करें:
p= par valuer= coupon ratettm= time to maturityy= yield
- हम कुछ कोड को और generic भी बनाएँगे
Bond valuation के स्टेप्स
cf <- c(rep(p * r, ttm - 1), p * (1 + r))
rep(x, y)- x के मान को y बार दोहराता हैx = p * r= coupon paymenty = ttm - 1= bond की maturity तक का समय, एक साल कमp * (1 + r)= principal + अंतिम coupon payment
Bond valuation के स्टेप्स
cf <- data.frame(cf)
- डेटा फ्रेम में बदलें ताकि हम डेटा में वैरिएबल जोड़ सकें (पिछले सेक्शन जैसा)
cf$t <- as.numeric(rownames(cf))
- discounting के लिए time index बनाएँ
cfवेक्टर केrownames()1, 2, 3, 4 होते हैं, bond केttmतक- मानों को संख्या मानने हेतु
as.numeric()चाहिए
Bond valuation के स्टेप्स
cf$pv_factor <- 1 / (1 + y)^cf$t
- PV factor निकालें
cf$pv <- cf$cf * cf$pv_factor
- हर cash flow का PV निकालें
sum(cf$pv)
- PVs को जोड़कर bond का value पाएँ
कोड को wrap करें
bondprc()फंक्शन बनाएँ- इसके इनपुट होंगे
p,r,ttm, औरy
bondprc <- function(p, r, ttm, y){
cf <- c(rep(p * r, ttm - 1), p * (1 + r))
cf <- data.frame(cf)
cf$t <- as.numeric(rownames(cf))
cf$pv_factor <- 1 / (1 + y)^cf$t
cf$pv <- cf$cf * cf$pv_factor
sum(cf$pv)
}
अभ्यास करते हैं!
R में बॉन्ड वैल्यूएशन और विश्लेषण
