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R में इंटरमीडिएट पोर्टफोलियो विश्लेषण

Ross Bennett

Instructor

आप क्या सीखेंगे

"Introduction to Portfolio Analysis in R"{{1}} के मूल सिद्धांतों पर आगे बढ़ें
पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज़ेशन प्रक्रिया में एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स खोजें
वास्तविक समस्याओं जैसे पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज़ेशन हल करने के लिए R पैकेज PortfolioAnalytics का उपयोग करें

Modern Portfolio Theory

Modern Portfolio Theory (MPT) 1952 में Harry Markowitz ने प्रस्तुत की।
MPT कहती है कि निवेशक का लक्ष्य दिए गए जोखिम पर पोर्टफोलियो की अपेक्षित रिटर्न को अधिकतम करना है।
सामान्य Objectives:
- प्रति यूनिट जोखिम पर लाभ के माप को अधिकतम करें
- जोखिम के माप को न्यूनतम करें

Mean - Standard Deviation उदाहरण: सेटअप

library(PortfolioAnalytics)
data(edhec)
data <- edhec[,1:8]

# Create the portfolio specification
port_spec <- portfolio.spec(colnames(data))
port_spec <- add.constraint(portfolio = port_spec, type = "full_investment")
port_spec <- add.constraint(portfolio = port_spec, type = "long_only")
port_spec <- add.objective(portfolio = port_spec, type = "return", name = "mean")
port_spec <- add.objective(portfolio = port_spec, type = "risk", name = "StdDev")

**************************************************
PortfolioAnalytics Portfolio Specification 
**************************************************
Call:
portfolio.spec(assets = colnames(data))

Number of assets: 8 
Asset Names
[1] "Convertible Arbitrage"  "CTA Global"             "Distressed Securities" 
[4] "Emerging Markets"       "Equity Market Neutral"  "Event Driven"          
[7] "Fixed Income Arbitrage" "Global Macro"          

Constraints
Enabled constraint types
        - full_investment 
        - long_only 

Objectives:
Enabled objective names
        - mean 
        - StdDev

Mean - Standard Deviation उदाहरण: Optimize

# Run optimization and chart results in risk-reward space
opt <- optimize.portfolio(data, 
                   portfolio = port_spec,
                   optimize_method = "random",
                   trace = TRUE)

chart.RiskReward(opt,
                 risk.col = "StdDev",
                 return.col = "mean",
                 chart.assets = TRUE)

Mean - Standard Deviation उदाहरण: Optimize

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