पोर्टफोलियो स्पेसिफिकेशन, बाधाएँ, और उद्देश्यों

R में इंटरमीडिएट पोर्टफोलियो विश्लेषण

Ross Bennett

Instructor

वर्कफ़्लो ओवरव्यू

PortfolioAnalytics में सामान्य पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज़ेशन वर्कफ़्लो:

पोर्टफोलियो स्पेसिफिकेशन
बाधाएँ और उद्देश्य जोड़ें
ऑप्टिमाइज़ेशन चलाएँ
ऑप्टिमाइज़ेशन परिणामों का विश्लेषण करें

वर्कफ़्लो: पोर्टफोलियो स्पेसिफिकेशन

portfolio.spec(assets = NULL, ...)

# Character vector of assets
portfolio.spec(assets = c("SP00", "DJIA", "Nasdaq", "FTSE100", "DAX", "CAC40"))

# Named vector of assets with initial weights
initial_weights <- c("SP500" = 0.5, "FTSE100" = 0.3, "NIKKEI" = 0.2)
portfolio.spec(assets = initial_weights)

# Scalar of number of assets
portfolio.spec(assets = 4)

add.constraint(portfolio,
               type = c("weight_sum", "box", "full_investment",...),
               ...)

# Initialize portfolio specification
p <- portfolio.spec(assets = 4)

# Add full investment constraint
p <- add.constraint(portfolio = p, type = "weight_sum",
                    min_sum = 1, max_sum = 1)

# Add box constraint
p <- add.constraint(portfolio = p, type = "box", 
                    min = 0.2, max = 0.6)

add.objective(portfolio, 
              type = c("return", "risk", ...), 
              name, 
              arguments = NULL,
              ... )

# Initialize portfolio specification
p <- portfolio.spec(assets = 4)
# Add mean return objective
p <- add.objective(portfolio = p, type = "return",name = "mean")              

# Add expected shortfall risk objective
p <- add.objective(portfolio = p, type = "risk", name = "ES", 
                   arguments = list(p= 0.9, method = "gaussian")

अभ्यास करते हैं!

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