वास्तविक दुनिया का उदाहरण

R में इंटरमीडिएट पोर्टफोलियो विश्लेषण

Ross Bennett

Instructor

वास्तविक दुनिया का उदाहरण

इंडस्ट्री में मिलने वाली तरह का एक पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज़ेशन समस्या हल करें
इस कोर्स में सीखी तकनीकें लागू करें
- constraints और objectives के साथ एक पोर्टफोलियो निर्दिष्ट करें
- ऐतिहासिक डेटा पर period rebalancing के साथ optimization चलाएँ
- परिणामों का विश्लेषण करें
- constraints, objectives, और moment estimates को बेहतर करें
डेटा
- EDHEC-Risk Alternative Indexes के monthly returns {6}
- Jan 1997 - March 2016

data(indexes)
returns <- indexes[,1:4]

# Equal weight benchmark
n <- ncol(returns)
equal_weights <- rep(1 / n, n)

benchmark_returns <- Return.portfolio(R = returns, 
                                      weights = equal_weights,
                                      rebalance_on = "years")
colnames(benchmark_returns) <- "benchmark"

# Benchmark performance
table.AnnualizedReturns(benchmark_returns)

                          benchmark
Annualized Return            0.0775
Annualized Std Dev           0.1032
Annualized Sharpe (Rf=0%)    0.7509

बेस पोर्टफोलियो परिभाषा

बेस केस के लिए एक पोर्टफोलियो स्पेसिफिकेशन परिभाषित करें
बेस पोर्टफोलियो स्पेसिफिकेशन साधारण, relaxed constraints और basic objectives वाला होगा

# Base portfolio specification
base_port_spec <- portfolio.spec(assets = colnames(returns))
base_port_spec <- add.constraint(portfolio = base_port_spec,
                                 type = "full_investment")
base_port_spec <- add.constraint(portfolio = base_port_spec,
                                 type = "long_only")
base_port_spec <- add.objective(portfolio = base_port_spec, 
                                type = "risk", name = "StdDev")

अभ्यास करते हैं!

R में इंटरमीडिएट पोर्टफोलियो विश्लेषण