सिग्नल्स का परिचय

R में फाइनेंशियल ट्रेडिंग

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

सिग्नल्स क्या हैं?

सिग्नल्स इन इंटरैक्शंस से बनते हैं:
- मार्केट डेटा और इंडिकेटर्स
- इंडिकेटर्स आपस में
उदाहरण:
- 50-day MA का 200-day MA के ऊपर क्रॉस करना
- ऑस्सिलेटर का 20 के नीचे जाना
बाय/सेल ऑर्डर के लिए सिग्नल जरूरी है (पर पर्याप्त नहीं)

add.signal() का उपयोग

इंडिकेटर्स बनाने की प्रक्रिया जैसी ही
सिग्नल फंक्शंस कम हैं

add.signal(strategy.st, name = "function",
           arguments = list(arguments), label = "label")

फिर, apply फैमिली जैसा ही

सिग्नल्स के चार प्रकार

sigComparison: दो इंडिकेटर्स के बीच संबंध; सही होने पर 1 लौटाता है
sigCrossover: sigComparison जैसा, पहली बार होने पर 1 लौटाता है
sigThreshold: रेंज-बाउंड इंडिकेटर की किसी स्थिर मात्रा से तुलना करता है
sigFormula: लचीला सिग्नल फंक्शन

उदाहरण

उदाहरण

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R में फाइनेंशियल ट्रेडिंग

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