Order sizing फंक्शन

R में फाइनेंशियल ट्रेडिंग

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

नियम क्या हैं?

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                          ordertype = "market",
                          orderside = "long", 
                          replace = FALSE, prefer = "Open"),
         type = "exit")

अगर orderqty इस्तेमाल न हो तो कितना खरीदें/बेचें तय करें
orderqty के स्थिर आकार के बजाय डायनेमिक order size बनाएं

नियम क्या हैं?

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                          ordertype = "market",
                          orderside = "long",
                          replace = FALSE, prefer = Open", 
                          osFUN = ..., tradeSize = ..., 
                          maxSize = ...),
         type = "exit")

नियम क्या हैं?

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, 
                          ordertype = "market",
                          orderside = "long",
                          replace = FALSE, prefer = Open", 
                          osFUN = ..., tradeSize = ..., 
                          maxSize = ...),
         type = "exit")

ruleSignal के इसी arguments list में order sizing फंक्शन रहता है
apply() जैसा व्यवहार

अभ्यास करते हैं!

R में फाइनेंशियल ट्रेडिंग