sigFormula

R में फाइनेंशियल ट्रेडिंग

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

sigFormula के बारे में

सभी तरह के सिग्नल को जोड़ने वाला कैच-ऑल सिग्नल
स्ट्रिंग इवैल्युएशन का उपयोग करता है
उदाहरण:
- केवल तब ऑसिलेटर सिग्नल पर कार्रवाई करें जब मार्केट माहौल अनुकूल हो (50-day SMA, 200-day SMA से ऊपर)
- सुनिश्चित करें कि आप अस्थायी पुलबैक में खरीदें, बड़ी गिरावट में नहीं

संरचना

add.signal(strategy.st, name = "sigFormula",
           arguments = list(formula = 
                            "statement1 & statement2",
                             cross = TRUE), 
           label = "yourlabel")

Base R: if( statement 1 and statement 2)

add.signal(strategy.st, name = "sigFormula",
           arguments = list(formula = "regular logical 
                            statement inside an if 
                            statement", cross = TRUE),
            label = "yourlabel")

उदाहरण

add.signal(strategy.st, name = "sigFormula",
           arguments = list(formula = "longthreshold & 
                            longfilter", cross = TRUE),
           label = "longentry")

सुनिश्चित करें कि लॉजिकल स्टेटमेंट में दी गई कॉलम, sigFormula सिग्नल कॉल से पहले रणनीति में मौजूद हों

अभ्यास करते हैं!

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