और नियम मैकेनिक्स II

R में फाइनेंशियल ट्रेडिंग

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

ruleSignal के और आर्गुमेंट्स

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R में फाइनेंशियल ट्रेडिंग

संरचना

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                          ordertype = "market",
                          orderside = "long", 
                          replace = FALSE, prefer = "Open"),
         type = "exit")
  • replace: TRUE होने पर अन्य सिग्नल रद्द, वरना FALSE

  • prefer: पोज़िशन में कब एंट्री लें

    • bar: open, high, low, close
    • डिफ़ॉल्ट: अगले दिन/बार के close पर खरीदें
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