विभिन्न ट्रेडिंग सिस्टम की गलतियाँ

R में फाइनेंशियल ट्रेडिंग

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

ट्रेडिंग सिस्टम डेवलपमेंट में गलतियाँ

  • मार्केट डेटा लाखों की डर, लालच और शोर का मिश्रण होता है

  • "Past performance is not indicative of future results."

  • पिछले (in-sample) डेटा पर ओवरफिट होने से भविष्य (out-of-sample) पर प्रदर्शन खराब होता है

R में फाइनेंशियल ट्रेडिंग

ओवरफिटिंग से कैसे बचें

  • इससे सिस्टम भविष्य में फेल हो सकता है

  • चलती चीज़ों की संख्या कम रखें!

  • GOOD रणनीति

  • BAD रणनीति

R में फाइनेंशियल ट्रेडिंग

सिस्टम सेटिंग्स के साथ स्थिरता

  • सिस्टम को मिलते-जुलते सेटिंग स्तरों पर समान व्यवहार करना चाहिए

R में फाइनेंशियल ट्रेडिंग

सिस्टम सेटिंग्स के साथ स्थिरता

  • सिस्टम को मिलते-जुलते सेटिंग स्तरों पर समान व्यवहार करना चाहिए

R में फाइनेंशियल ट्रेडिंग

Hypothesis testing

  • हाइपोथिसिस टेस्ट करें
    • किसी इंडिकेटर और भविष्य के रिटर्न के बीच संबंध?
    • आउटपरफॉर्मेंस पैदा करने वाली सिग्नल प्रक्रिया?
  • इनमें से अधिकतर इस कोर्स के दायरे से बाहर हैं, पर ध्यान में रखें
R में फाइनेंशियल ट्रेडिंग

अभ्यास करते हैं!

R में फाइनेंशियल ट्रेडिंग

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