sigComparison और sigCrossover

R में फाइनेंशियल ट्रेडिंग

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

ट्रेंड इंडिकेटर

sigCrossover और sigComparison
दोनों दो वैरिएबल क्वांटिटी की तुलना करते हैं
उदाहरण:
- छोटा लुकबैक MA बड़े लुकबैक MA को क्रॉसओवर करता है (50-day बनाम 200-day SMA)

स्ट्रक्चर

add.signal(strategy.st, name = "sigComparison",
           arguments = list(columns = c("str1", "str2"),
                            relationship = "lt" ),
           label = "siglabel")
add.signal(strategy.st, name = "sigCrossover",
           arguments = list(columns = c( "str1", "str2"), 
                            relationship = "eq"),
           label = "siglabel")

"gt", "lt", "eq", "lte", "gte"

स्ट्रक्चर

add.signal(strategy.st, name = "sigCrossover",
           arguments = list(columns = c("SMA50", "SMA200"), 
                            relationship = "gt"),
           label = "longfilter")

add.signal(strategy.st, name = "sigComparison",
           arguments = list(columns = c("SMA50", "SMA200",
                            relationship = "lt" ), 
           label = "filterexit")

उदाहरण

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R में फाइनेंशियल ट्रेडिंग