रणनीति सेटअप II

R में फाइनेंशियल ट्रेडिंग

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Trade size और initial equity

रिटर्न्स पर काम करने के लिए, प्रॉफिट-लॉस निकालने हेतु trade size और initial equity सेट करें

tradesize <- 100000
initeq <- 100000

tradesize, initeq से ज़्यादा नहीं होना चाहिए

तीन महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट्स

Account
- Portfolio
  - Strategy

Account, portfolio, और strategy का नामकरण

बेसिक रणनीतियों के लिए account, portfolio, और strategy को एक ही नाम देना पर्याप्त है

strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"

मौजूदा रणनीति हटाना

यदि आपने रणनीति पहले चला ली है, तो उसे अपने environment से हटाना होगा

rm.strat(strategy.st)

Initialize…

Portfolio
Account
Orders
Strategy

Portfolio इनिशियलाइज़ करना

Portfolio initialization initPortf() से होती है
initPortf() को portfolio name, symbols, initialization date, और currency चाहिए

initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD", 
          initDate = initdate, currency = "USD")

Account इनिशियलाइज़ करना

Account initialization initAcct() से होती है
initAcct() को account name, portfolios, initialization date, currency, और initial equity चाहिए

initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, 
           initDate = initdate, currency = "USD", 
           initEq = initeq)

Orders इनिशियलाइज़ करना

Order initialization initOrders() से होती है
initOrders() को portfolio name और initialization date चाहिए

initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)

Strategy इनिशियलाइज़ करना

Strategy initialization strategy() से होती है

strategy(strategy.st, store = TRUE)

ओवरव्यू

tradesize <- 100000
initeq <- 100000

strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"
rm.strat(strategy.st)

initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD", 
          initDate = initdate, currency = "USD")
initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, 
         initDate = initdate, currency = "USD", 
         initEq = initeq)
initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)
strategy(strategy.st, store = TRUE)

अभ्यास करते हैं!

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