अतिरिक्त एनालिटिक्स

R में फाइनेंशियल ट्रेडिंग

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

प्रॉफिट और लॉस (P&L) सीरीज़ जनरेट करें

blotter एनवायरनमेंट में लेन-देन का इतिहास होता है
P&L की सिंटैक्स:

portPL <- .blotter$portfolio.firststrat$summary$Net.Trading.PL
head(portPL)

           Net.Trading.PL
1999-01-01           0
2003-01-02           0
2003-01-03           0
2003-01-06           0
2003-01-07           0
2003-01-08           0

Sharpe ratio

आपकी स्ट्रैटेजी के P&L से प्राप्त किया जा सकता है
यह आपकी स्ट्रैटेजी से रिवॉर्ड-टू-रिस्क का अनुपात है

SharpeRatio.annualized(portPL, geometric = FALSE)

                                   Net.Trading.PL
Annualized Sharpe Ratio (Rf=0%)         0.5166274

रिटर्न प्राप्त करना

किसी ट्रेड के प्रॉफिट या लॉस का, प्रारंभिक इक्विटी से भाग का अनुपात
पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना:

instrets <- 
      PortfReturns(account.st)

head(instrets, n = 3)

           LQD.DailyEndEq
2003-01-02           0
2003-01-03           0
2003-01-06           0

tail(instrets, n = 3)

            LQD.DailyEndEq
2015-12-29           0
2015-12-30           0
2003-12-31           0

रिटर्न के लिए Sharpe ratio लेना

SharpeRatio.annualized(instrets, geometric = FALSE)

                                  LQD.DailyEndEq
Annualized Sharpe Ratio (Rf=0%)        0.488011

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