Drawdown

Finansiell handel i Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Vad är ett drawdown?

Ett drawdown är en nedgång från topp till botten under en specifik period för en tillgång eller ett handelskonto.

Drawdown-diagram

Maximalt drawdown

$\text{Max Drawdown} = (V_p - V_l)/ V_l $

$V_p$: Toppvärde före det största fallet

$V_l$: Lägsta värde innan ett nytt toppvärde nås

Exempel på maximalt drawdown

Maximalt drawdown

= (värde punkt A - värde punkt D)/värde punkt A = (1700 - 800)/1700 = 53%

Hämta drawdown-värden från backteststatistik

resInfo = bt_result.stats

# Get the max drawdown
max_drawdown = resInfo.loc['max_drawdown']
print('Maximum drawdown: %.2f'% max_drawdown)

# Get the average drawdown
avg_drawdown = resInfo.loc['avg_drawdown']
print('Average drawdown: %.2f'% avg_drawdown)

# Get the average drawdown days
avg_drawdown_days = resInfo.loc['avg_drawdown_days']
print('Average drawdown days: %.0f'% avg_drawdown_days)

Maximum drawdown: -0.59
Average drawdown: -0.11
Average drawdown days: 22

Calmar-kvoten

CALMAR: CALifornia Managed Accounts Report

$ Calmar = CAGR / \text{Max Drawdown} $

Ju högre Calmar-kvot, desto bättre presterade strategin på riskjusterad basis.
En Calmar-kvot över 3 anses generellt vara utmärkt.

Beräkna Calmar-kvoten manuellt

resInfo = bt_result.stats
# Get the CAGR
cagr = resInfo.loc['cagr']
# Get the max drawdown
max_drawdown = resInfo.loc['max_drawdown']


# Calculate Calmar ratio mannually
calmar_calc = cagr / max_drawdown * (-1)
print('Calmar Ratio calculated: %.2f'% calmar_calc)

Calmar Ratio calculated: 4.14

Hämta Calmar-kvoten från backteststatistik

resInfo = bt_result.stats

# Get the Calmar ratio
calmar = resInfo.loc['calmar']
print('Calmar Ratio: %.2f'% calmar)

Calmar Ratio: 4.14

Nu kör vi en övning!

Finansiell handel i Python