Drawdown

การเทรดทางการเงินด้วย Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Drawdown คืออะไร?

Drawdown คือการลดลงจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุดในช่วงเวลาหนึ่งของสินทรัพย์หรือบัญชีซื้อขาย

กราฟ Drawdown

Max drawdown

$\text{Max Drawdown} = (V_p - V_l)/ V_l $

$V_p$: มูลค่าสูงสุดก่อนการลดลงครั้งใหญ่ที่สุด

$V_l$: มูลค่าต่ำสุดก่อนที่จะแตะระดับสูงใหม่

ตัวอย่าง Max Drawdown

Max drawdown

= (มูลค่าจุด A - มูลค่าจุด D)/มูลค่าจุด A = (1700 - 800)/1700 = 53%

ดึงข้อมูล Drawdown จากสถิติ Backtest

resInfo = bt_result.stats

# Get the max drawdown
max_drawdown = resInfo.loc['max_drawdown']
print('Maximum drawdown: %.2f'% max_drawdown)

# Get the average drawdown
avg_drawdown = resInfo.loc['avg_drawdown']
print('Average drawdown: %.2f'% avg_drawdown)

# Get the average drawdown days
avg_drawdown_days = resInfo.loc['avg_drawdown_days']
print('Average drawdown days: %.0f'% avg_drawdown_days)

Maximum drawdown: -0.59
Average drawdown: -0.11
Average drawdown days: 22

Calmar ratio

CALMAR: CALifornia Managed Accounts Report

$ Calmar = CAGR / \text{Max Drawdown} $

Calmar ratio ยิ่งสูง แสดงว่ากลยุทธ์ให้ผลตอบแทนดีขึ้นเมื่อปรับด้วยความเสี่ยง
โดยทั่วไป Calmar ratio ที่สูงกว่า 3 ถือว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม

คำนวณ Calmar ratio ด้วยตัวเอง

resInfo = bt_result.stats
# Get the CAGR
cagr = resInfo.loc['cagr']
# Get the max drawdown
max_drawdown = resInfo.loc['max_drawdown']


# Calculate Calmar ratio mannually
calmar_calc = cagr / max_drawdown * (-1)
print('Calmar Ratio calculated: %.2f'% calmar_calc)

Calmar Ratio calculated: 4.14

ดึงค่า Calmar ratio จากสถิติ Backtest

resInfo = bt_result.stats

# Get the Calmar ratio
calmar = resInfo.loc['calmar']
print('Calmar Ratio: %.2f'% calmar)

Calmar Ratio: 4.14

มาฝึกกันเถอะ!

การเทรดทางการเงินด้วย Python