Просідання

Фінансовий трейдинг у Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Що таке просідання?

Просідання — це падіння від піку до мінімуму за певний період для активу або торгового рахунку.

Графік просідання

Максимальне просідання

$\text{Max Drawdown} = (V_p - V_l)/ V_l $

$V_p$: Пікова вартість перед найбільшим падінням

$V_l$: Найнижча вартість до нового максимуму

Приклад максимального просідання

Максимальне просідання

= (значення в точці A − значення в точці D)/значення в точці A = (1700 - 800)/1700 = 53%

Отримання просідань зі статистики бектесту

resInfo = bt_result.stats

# Get the max drawdown
max_drawdown = resInfo.loc['max_drawdown']
print('Maximum drawdown: %.2f'% max_drawdown)

# Get the average drawdown
avg_drawdown = resInfo.loc['avg_drawdown']
print('Average drawdown: %.2f'% avg_drawdown)

# Get the average drawdown days
avg_drawdown_days = resInfo.loc['avg_drawdown_days']
print('Average drawdown days: %.0f'% avg_drawdown_days)

Maximum drawdown: -0.59
Average drawdown: -0.11
Average drawdown days: 22

Коефіцієнт Calmar

CALMAR: CALifornia Managed Accounts Report

$ Calmar = CAGR / \text{Max Drawdown} $

Чим вище коефіцієнт Calmar, тим краща стратегія з урахуванням ризику.
Зазвичай коефіцієнт Calmar понад 3 вважають відмінним.

Розрахунок коефіцієнта Calmar вручну

resInfo = bt_result.stats
# Get the CAGR
cagr = resInfo.loc['cagr']
# Get the max drawdown
max_drawdown = resInfo.loc['max_drawdown']


# Calculate Calmar ratio mannually
calmar_calc = cagr / max_drawdown * (-1)
print('Calmar Ratio calculated: %.2f'% calmar_calc)

Calmar Ratio calculated: 4.14

Отримання коефіцієнта Calmar зі статистики бектесту

resInfo = bt_result.stats

# Get the Calmar ratio
calmar = resInfo.loc['calmar']
print('Calmar Ratio: %.2f'% calmar)

Calmar Ratio: 4.14

Давайте потренуємось!

Фінансовий трейдинг у Python