Індикатор волатильності: смуги Боллінджера

Фінансовий трейдинг у Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Що таке смуги Боллінджера?

  • Розробив Джон Боллінджер

    • «Bollinger on Bollinger Bands»

     

    Демонстрація смуг Боллінджера

  • Вимірюють волатильність ціни
  • Складаються з трьох ліній:
    • Середня смуга: проста ковзна середня за n періодів
    • Верхня смуга: на k стандартних відхилень вище середньої
    • Нижня смуга: на k стандартних відхилень нижче середньої
Фінансовий трейдинг у Python

Інтерпретація смуг Боллінджера

  • Що ширші смуги, то вища волатильність цін активу.

 

  • Дають змогу оцінити, чи ціна відносно завищена або занижена:
    • Відносно висока: ціна близько до верхньої смуги
    • Відносно низька: ціна близько до нижньої смуги
Фінансовий трейдинг у Python

Реалізація смуг Боллінджера в Python

# Define the Bollinger Bands
upper, mid, lower = talib.BBANDS(stock_data['Close'],
                                 nbdevup=2,
                                 nbdevdn=2,
                                 timeperiod=20)
Фінансовий трейдинг у Python

Побудова графіка смуг Боллінджера

import matplotlib.pyplot as plt

# Plot the Bollinger Bands 
plt.plot(stock_data['Close'], label='Price')
plt.plot(upper, label="Upper band")
plt.plot(mid, label='Middle band')
plt.plot(lower, label='Lower band')


# Customize and show the plot
plt.title('Bollinger Bands')
plt.legend()
plt.show()

Графік смуг Боллінджера

Фінансовий трейдинг у Python

Давайте потренуємось!

Фінансовий трейдинг у Python

Preparing Video For Download...