Vitt brus

Tidsserieanalys i Python

Rob Reider

Adjunct Professor, NYU-Courant Consultant, Quantopian

Vad är vitt brus?

• Vitt brus är en serie med:
  • Konstant medelvärde
  • Konstant varians
  • Noll autokorrelation vid alla lags
• Specialfall: om data är normalfördelad kallas det Gaussiskt vitt brus

Simulera vitt brus

• Det är enkelt att generera vitt brus

  import numpy as np
  noise = np.random.normal(loc=0, scale=1, size=500)
  

Hur ser vitt brus ut?

plt.plot(noise)

Autokorrelation för vitt brus

plot_acf(noise, lags=50)

Aktiemarknadsavkastning: nära vitt brus

• Autokorrelationsfunktion för S&P500

Nu kör vi en övning!

Tidsserieanalys i Python