Autokorrelationsfunktion

Tidsserieanalys i Python

Rob Reider

Adjunct Professor, NYU-Courant Consultant, Quantopian

Autokorrelationsfunktion

  • Autokorrelationsfunktion (ACF): autokorrelationen som funktion av lagget
  • Lika med ett vid lag noll
  • Intressant information bortom lag ett
Tidsserieanalys i Python

ACF-exempel 1: Enkel autokorrelationsfunktion

  • Kan använda de två senaste värdena i serien för prognos
Tidsserieanalys i Python

ACF-exempel 2: Säsongsvinster

  • Vinster för H&R Block
  • ACF för H&R Block
Tidsserieanalys i Python

ACF-exempel 3: Användbar för modellval

  • Modellval

Tidsserieanalys i Python

Rita ACF i Python

  • Importera modul:
    from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf
  • Rita ACF:
    plot_acf(x, lags= 20, alpha=0.05)
Tidsserieanalys i Python

Konfidensintervall för ACF

Tidsserieanalys i Python

Konfidensintervall för ACF

  • Argumentet alpha styr konfidensintervallets bredd
  • Exempel: alpha=0.05
    • 5 % chans att sann autokorrelation på noll ändå hamnar utanför det blå bandet
  • Konfidensband blir bredare om:
    • Alpha är lägre
    • Färre observationer
  • Under vissa förenklade antaganden är 95 %-konfidensband $\pm 2/\sqrt{N}$
  • Vill du ta bort banden från diagrammet, sätt alpha=1
Tidsserieanalys i Python

ACF-värden i stället för diagram

from statsmodels.tsa.stattools import acf
print(acf(x))

[ 1.         -0.6765505   0.34989905 -0.01629415 -0.02507013  0.01930354
 -0.03186545  0.01399904 -0.03518128  0.02063168 -0.02620646 -0.00509828
...
  0.07191516 -0.12211912  0.14514481 -0.09644228  0.05215882]
Tidsserieanalys i Python

Nu kör vi en övning!

Tidsserieanalys i Python

Preparing Video For Download...