White Noise

การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วย Python

Rob Reider

Adjunct Professor, NYU-Courant Consultant, Quantopian

White Noise คืออะไร?

• White Noise คือชุดข้อมูลที่มีคุณสมบัติดังนี้:
  • ค่าเฉลี่ยคงที่
  • ความแปรปรวนคงที่
  • ออโตคอร์รีเลชันเป็นศูนย์ทุก lag
• กรณีพิเศษ: หากข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ เรียกว่า Gaussian White Noise

การจำลอง White Noise

• สร้าง white noise ได้ง่ายมาก

  import numpy as np
  noise = np.random.normal(loc=0, scale=1, size=500)
  

White Noise มีลักษณะอย่างไร?

plt.plot(noise)

ออโตคอร์รีเลชันของ White Noise

plot_acf(noise, lags=50)

ผลตอบแทนตลาดหุ้น: ใกล้เคียง White Noise

• Autocorrelation Function ของดัชนี S&P500

มาฝึกกันเถอะ!

การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วย Python