Вступ до курсу

Аналіз часових рядів у Python

Rob Reider

Adjunct Professor, NYU-Courant Consultant, Quantopian

Приклад часових рядів: Google Trends

Приклад часових рядів: кліматичні дані

Приклад часових рядів: квартальні прибутки

Приклад множинних рядів: природний газ і пічне пальне

Цілі курсу

• Дізнайтесь про моделі часових рядів
• Підійміть дані під модель часових рядів
• Використайте моделі для прогнозування майбутнього
• Навчіться користуватися відповідними статистичними пакетами в Python
• Покажіть реальні приклади застосування цих моделей

Корисні інструменти pandas

• Зміна індексу на datetime

    df.index = pd.to_datetime(df.index)
  

• Побудова графіка даних

    df.plot()
  

• Зрізи даних

    df['2012']
  

Корисні інструменти pandas

• Об'єднання двох датафреймів

    df1.join(df2)
  

• Ресемплінг даних (наприклад, з денних на тижневі)

    df = df.resample(rule='W').last()
  

Більше функцій pandas

• Обчислення відсоткових змін і різниць часового ряду

    df['col'].pct_change()
    df['col'].diff()
  

• Метод кореляції Series у pandas

    df['ABC'].corr(df['XYZ'])
  

• Автокореляція в pandas

    df['ABC'].autocorr()
  

Давайте потренуємось!

Аналіз часових рядів у Python