Білий шум

Аналіз часових рядів у Python

Rob Reider

Adjunct Professor, NYU-Courant Consultant, Quantopian

Що таке білий шум?

• Білий шум — це ряд із:
  • сталою середньою
  • сталою дисперсією
  • нульовою автокореляцією на всіх лагах
• Особливий випадок: якщо дані мають нормальний розподіл, то це гаусовий білий шум

Моделювання білого шуму

• Білий шум дуже легко згенерувати

  import numpy as np
  noise = np.random.normal(loc=0, scale=1, size=500)
  

Як виглядає білий шум?

plt.plot(noise)

Автокореляція білого шуму

plot_acf(noise, lags=50)

Доходності акцій: близько до білого шуму

• Автокореляційна функція для S&P500

Давайте потренуємось!

Аналіз часових рядів у Python