Оцінювання та прогнозування моделі MA

Аналіз часових рядів у Python

Rob Reider

Adjunct Professor, NYU-Courant Consultant, Quantopian

Оцінювання моделі MA

Те саме, що й оцінювання моделі AR (крім order=(0,0,1))

from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
mod = ARIMA(simulated_data, order=(0,0,1))
result = mod.fit()

Прогнозування моделі MA

from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_predict
fig, ax = plt.subplots()
data.plot(ax=ax)
plot_predict(res, start='2012-09-27', end='2012-10-06', ax=ax)
plt.show()

Давайте потренуємось!

Аналіз часових рядів у Python