Розуміння ризику

Вступ до керування ризиком портфеля в Python

Dakota Wixom

Quantitative Analyst | QuantCourse.com

Підсумок

  • Моменти й розподіли
  • Склад портфеля
  • Кореляція та коваріація
  • Оптимізація за Марковіцем
  • Бета та CAPM
  • Модель факторів Фами—Френча
  • Альфа
  • Value at Risk
  • Моделювання Монте-Карло
Вступ до керування ризиком портфеля в Python

Успіхів!

Вступ до керування ризиком портфеля в Python

Preparing Video For Download...