ส่วนขยายของ VaR

Python เบื้องต้นสำหรับการบริหารความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน

Dakota Wixom

Quantitative Analyst | QuantCourse.com

Quantile ของ VaR

ค่าประวัติศาสตร์เชิงประสบการณ์คือค่าที่ เกิดขึ้นจริง

จะจำลองความน่าจะเป็นของค่าที่ไม่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้อย่างไร?

สุ่มตัวอย่างจากการแจกแจงความน่าจะเป็น

สมมติว่ามีออบเจกต์ StockReturns ซึ่งเป็น time series ของผลตอบแทนหุ้น

การคำนวณ parametric VaR(95):

mu = np.mean(StockReturns)
std = np.std(StockReturns)
confidence_level = 0.05
VaR = norm.ppf(confidence_level, mu, std)
VaR

-0.0235

สมมติว่ามีค่าประมาณ VaR(95) รายวัน var_95

การประมาณ VaR(95) สำหรับ 5 วัน:

forecast_days = 5
forecast_var95_5day = var_95*np.sqrt(forecast_days)
forecast_var95_5day

-0.0525

Python เบื้องต้นสำหรับการบริหารความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน