Välkommen till kursen!

Tidsserieanalys i R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Introduktion

Tidsserie: En sekvens av data i kronologisk ordning.
Data registreras ofta sekventiellt över tid.
Tidsseriedata finns överallt.

Exempel på tidsserie

Månatliga värden för konsumentprisindex (KPI):

Tidsseriedata

Tidsseriedata är datumstämplad i R.

print(BMW_data)

...
1996-07-08   0.002
1996-07-09  -0.006
1996-07-10  -0.016
1996-07-11  -0.020
1996-07-14  -0.006
1996-07-15  -0.014
1996-07-16   0.002
1996-07-17  -0.001
...

Tidsseriediagram

plot(Time_Series)

Grundläggande tidsseriemodeller

Vitt brus (WN)
Slumpvandring (RW)
Autoregressionsmodell (AR)
Enkelt glidande medelvärde (MA)

Tidsseriediagram

Tidsserieanalys i R