Samplingsfrekvens

Tidsserieanalys i R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Samplingsfrekvens: exakt

  • En del tidsseriedata är exakt jämnt fördelad.

Tidsserieanalys i R

Samplingsfrekvens: ungefärlig

  • En del tidsseriedata är bara ungefärligt jämnt fördelad.

Tidsserieanalys i R

Samplingsfrekvens: saknade värden

  • En del tidsseriedata är jämnt fördelad men har saknade värden.

Tidsserieanalys i R

Grundläggande antaganden

Förenklade antaganden för tidsserier:

  • På varandra följande observationer är lika fördelade.
  • Använd ett diskret tidsobservationsindex.
  • Detta gäller kanske bara ungefärligt.

Ex. Dagliga loggavkastningar för aktier kan bara finnas tillgängliga för vardagar.

Ex. Månatliga KPI-värden är jämnt fördelade per månad, inte per dag.

Tidsserieanalys i R

Samplingsfrekvens: R-funktioner

  • R-funktioner: start(), end(), frequency(), deltat()
start(Hourly_series)

1 1

end(Hourly_series)

1 24

frequency(Hourly_series)

24

deltat(Hourly_series)

0.0417
Tidsserieanalys i R

Nu kör vi en övning!

Tidsserieanalys i R

Preparing Video For Download...