ความแปรปรวนร่วมและความสัมพันธ์

การวิเคราะห์อนุกรมเวลาใน R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

ราคาหุ้น A

mean(stock_A)

32.36

sd(stock_A)

1.83

ราคาหุ้น B

mean(stock_B)

32.30

sd(stock_B)

2.17

ความแปรปรวนร่วมของหุ้น A และ B

cov(stock_A, stock_B)

2.86

ความสัมพันธ์

• ความแปรปรวนร่วมในรูปแบบมาตรฐาน
• +1: ความสัมพันธ์เชิงเส้นบวกสมบูรณ์
• -1: ความสัมพันธ์เชิงเส้นลบสมบูรณ์
• 0: ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น

ความสัมพันธ์ของหุ้น A และ B

cor(stock_A, stock_B)

0.71

cov(stock_A, stock_B) / 
(sd(stock_A) * sd(stock_B))

0.71

ความแปรปรวนร่วมและความสัมพันธ์: log returns

cov(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.001

cor(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.74

ความแปรปรวนร่วมและความสัมพันธ์: log returns

มาฝึกกันเถอะ!

การวิเคราะห์อนุกรมเวลาใน R