ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง

การวิเคราะห์อนุกรมเวลาใน R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง: แบบแน่นอน

ข้อมูล time series บางชุดมีช่วงเวลาที่เท่ากันพอดี

ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง: แบบประมาณ

ข้อมูล time series บางชุดมีช่วงเวลาที่เท่ากันโดยประมาณ

ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง: ค่าที่หายไป

ข้อมูล time series บางชุดมีช่วงเวลาเท่ากัน แต่มีค่าที่หายไป

สมมติฐานพื้นฐาน

สมมติฐานเบื้องต้นสำหรับ time series:

การสังเกตการณ์ต่อเนื่องกันมีช่วงเวลาเท่ากัน
ใช้ดัชนีการสังเกตการณ์แบบ discrete-time
อาจเป็นจริงเพียงโดยประมาณเท่านั้น

ตัวอย่าง: log return รายวันของหุ้นอาจมีเฉพาะวันทำการ

ตัวอย่าง: ค่า CPI รายเดือนมีช่วงห่างเท่ากันตามเดือน ไม่ใช่ตามวัน

ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง: ฟังก์ชัน R

ฟังก์ชัน R: start(), end(), frequency(), deltat()

start(Hourly_series)

1 1

end(Hourly_series)

1 24

frequency(Hourly_series)

deltat(Hourly_series)

0.0417

มาฝึกกันเถอะ!

การวิเคราะห์อนุกรมเวลาใน R

Preparing Video For Download...