การวิเคราะห์อนุกรมเวลาใน R
David S. Matteson
Associate Professor at Cornell University
โมเดล Moving Average (MA) อย่างง่าย:
$ Today = Mean + Noise + Slope * (Yesterday's Noise)$
ในรูปแบบทางการ: 
โดยที่ $ \epsilon_t$ คือ white noise (WN) ที่มีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์
พารามิเตอร์สามตัว:
$ Today = Mean + Noise + Slope * (Yesterday's Noise)$
$$Y_t = \mu + \epsilon_t + \theta\epsilon_{t-1}$$
$Y_t = \mu + \epsilon_t$
และ $Y_t$ คือ White Noise $(\mu, \sigma_{\epsilon}^2)$
$Today = Mean + Noise + Slope * (Yesterday's Noise)$
$$Y_t = \mu + \epsilon_t + \theta\epsilon_{t-1}$$
และกระบวนการ ${Y_t}$ จะมีออโตคอร์รีเลชัน
ค่า $\theta$ ที่มากขึ้นทำให้ออโตคอร์รีเลชันสูงขึ้น
ค่า $\theta$ ที่เป็นลบทำให้อนุกรมเวลามีลักษณะแกว่งไปมา


โมเดล MA มีออโตคอร์รีเลชันที่ไม่เป็นศูนย์เฉพาะที่ lag 1 เท่านั้น
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาใน R