Ласкаво просимо до курсу!

Аналіз часових рядів в R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Вступ

Часовий ряд: послідовність даних у хронологічному порядку.
Дані зазвичай фіксують послідовно в часі.
Дані часових рядів усюди.

Приклад часового ряду

Щомісячні значення індексу споживчих цін (CPI):

Дані часових рядів

У R дані часових рядів мають дату або часову мітку.

print(BMW_data)

...
1996-07-08   0.002
1996-07-09  -0.006
1996-07-10  -0.016
1996-07-11  -0.020
1996-07-14  -0.006
1996-07-15  -0.014
1996-07-16   0.002
1996-07-17  -0.001
...

Графіки часових рядів

plot(Time_Series)

Базові моделі часових рядів

White Noise (WN)
Random Walk (RW)
Autoregression (AR)
Simple Moving Average (MA)

Графіки часових рядів

Аналіз часових рядів в R